Уже два года Волков служит в МХТ им. А. П. Чехова, куда его пригласил худрук этого театра Константин Хабенский. На этой площадке артист уже успел себя зарекомендовать – на его счету пять спектаклей-блокбастеров, в том числе прогремевшие в этом сезоне «Кабала святош» Юрия Квятковского и «Идиоты». Причем в спектакле по мотивам романа Федора Достоевского Волков не только сыграл, но и выступил в качестве его постановщика. Нервный, тонкий и точный артист превратил историю князя Мышкина в гимн отчаянным мукам и сердечной боли.

В интервью «Ведомостям» Сергей Волков рассказывает о театре как психотерапии и точке роста, важности ощущения непостижимости «космоса», в котором мы живем, а также рассуждает о том, что такое идеальные отношения с учителем.